Name
Sizekb
Name
(Sizekb)

Диплом .  2009
Управление кредитными рисками на примере банка
ВВЕДЕНИЕ ... 4

Современный бизнес невозможен без риска. Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные решения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и технологических новшеств, а это неизбежно связано с риском.

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. В тоже время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Поэтому особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. В данной дипломной работе на основе зарубежного и российского опыта рассмотрены методы анализа и управления кредитными рисками, позволяющие их максимально уменьшить.

Тема данной дипломной работы: «Управление кредитным риском в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) - чрезвычайно актуальна. Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, связанной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями.

Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.

Кроме этого, глобальный финансовый кризис охвативший весь мир и переросший со временем в экономический спад всех развитых экономик начался именно из-за плохого качества огромного потока финансовых активов, в первую очередь банковских. Именно этот факт подтверждает разорение крупных инвестиционных банков США, колоссальное снижение рыночной стоимости крупнейших коммерческих банков всех развитых стран, а также переход полностью под государственный контроль частных ипотечных корпораций-гигантов «FANY MAY» и «FREDI MAC». Именно, в связи с тем, что данные корпорации вели безграмотную кредитную политику в отношении выявления, расчета и управления кредитными рисками, неверного расчета цикличности экономики привели к таким серьезным последствиям.

Банковская система РФ не имея значительных активов по глобальным меркам, соответственно, сохраняя адекватные параметры плохих ссуд, до сих пор выдерживает давление финансового кризиса. Но, дальнейший виток развития без грамотного, основанного на научном и опытном подходах функционирования приведет к более печальным последствиям. В связи с возросшим масштабом кредитных рисков возникла необходимость в совершенствовании существующих и внедрении новых методик оценки и управления ими. Эти методики и модели составляют «ядро» современное системы риск-менеджмента, обеспечивающей успешное функционирование любого финансового института.

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их применения в банковской системе современной России. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) изучить сущность и значение кредитных рисков в современной банковской системе;

2) дать экономическую и математическую характеристику кредитного риска банка;

3) отразить современные методы управления кредитными рисками и формирования резервов под риски;

4) наметить пути совершенствования банковской кредитной политики с учетом существующих кредитных рисков.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В первой главе рассмотрены понятие, сущность и формы кредитного риска, а также методы его измерения; во второй главе приводятся принятые на законодательном уровне меры по снижения кредитного риска в банковской системе РФ, а также анализ существующих условий по минимизации кредитных рисков международной банковской системы; в третьей главе рассмотрена система принятия кредитно риска в объекте исследования ОАО «Банк Москвы», а также изложены проблемы и пути снижения кредитных рисков банка в современных условиях.

Предметом исследования являются методологические аспекты формирования кредитной политики банка для удовлетворения возрастающих требований к качеству управленческих решений в банках в первую очередь необходимости теории кредитных рисков, включающей в себя осмысление сущности рисков, их классификацию, методы их оценки и управления ими.

При подготовке ...
...


ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ... 7

1.1. Понятие и сущность кредитных рисков ... 7

1.2. Составляющие и формы проявления кредитных рисков ... 9

1.3. Функция кредитования и анализ кредитного риска ... 14

1.4. Модели оценки кредитных рисков ... 19

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ... 30

2.1. Кредитные риски в современной системе кредитования ... 30

2.2. Современные методы управления кредитными рисками ... 34

2.3. Методы страхования кредитных рисков. Требования Центрального банка РФ по формированию резервов под кредитные риски ... 42

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ОАО «БАНК МОСКВЫ» ... 60

3.1. Методы управления кредитными рисками в ОАО «Банк Москвы» ... 60

3.2. Совершенствование методов управления кредитными рисками в современных условиях в ОАО «Банк Москвы» ... 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ... 85

+ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ... 92





+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Оценка и управление кредитными рисками коммерческого банка на примере

ВВЕДЕНИЕ ... 3

Актуальность темы исследования. Формирование рыночных отношений, обострение конкуренции, снижение предсказуемости результатов увеличения тяжести экономических последствий, вызванных управленческими ошибками, предъявляют возрастающие требования к качеству управленческих решений во всех сферах хозяйственной деятельности. В первую очередь это относится к банкам, так как банки, по своей природе, должны являться одними из наиболее надежных институтов общества, представляющих собой основу стабильности экономической системы.

С развитием коммерческих банков и расширением новых видов их деятельности усиливается опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций. Все большее место в работе банков занимают рисковые операции.

Большое число банковских решений принимаются с небольшой степенью уверенности в их правильности: будущие события могут быть спрогнозированы лишь с малой степенью уверенности. Невозможно дать гарантии поведения клиентов и партнеров банка. Нельзя заранее предсказать, будут ли выполняться сторонами условия договоров и соглашений. В связи с этим для банка может возникнуть угроза потери дохода, сокращения собственного капитала или даже способности банка нормально функционировать. Именно поэтому профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретает первостепенное значение.

В условиях рынка каждый субъект рыночных отношений действует "по своим правилам", однако при этом придерживаясь буквы закона. Существует, конечно, и государственное регулирование. Таким образом, банки в условиях такой нестабильности, быстро меняющейся ситуации вынуждены учитывать все возможные последствия от действия конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска - это плата за полученную экономическую свободу.

Ведущим принципом в работе коммерческих банков в условиях рыночных отношений является стремление к получению как можно большей прибыли. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль.

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному "смягчаться", компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.

Под риском принято понимать ситуативную характеристику деятельности любого хозяйствующего субъекта, в том числе банка, отображающую неопределенность её исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха . По сравнению с западными банками, разнообразие и масштабность деятельности которых значительно шире, риски в деятельности российских банков дополнительно усиливаются рядом факторов. Так, анализируя риски коммерческих банков России, необходимо учитывать: ...
...


1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ... 9

1.1 Кредит: сущность, функции и принципы современной системы банковского кредитования ... 9

1.2 Сравнительный анализ форм банковского кредитования ... 16

2 КРЕДИТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ... 20

2.1 Место и роль кредитного риска в системе банковских рисков ... 20

2.2 Принципы и этапы оценки и управления кредитным риском коммерческого банка ... 31

3 АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ЮЗБ СБ РФ) ... 48

3.1 Оценка кредитоспособности заёмщика и её место в системе управления кредитными рисками ЮЗБ СБ РФ ... 48

3.2 Направления совершенствования процедуры оценки кредитоспособности заемщика в ЮЗБ СБ РФ ... 60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 77
...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ... 81

+ Все приложения





+ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В АРХИВЕ Диплом
Управление процентным риском. Пути совершенствования методик управления рисками.

Введение ... 3

Деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками.

Управление рисками - ключевая задача банковского менеджмента. Особенностью управления банковскими рисками является то, что любые решения носят явно выраженный субъективный характер. Для того, чтобы свести к минимуму ошибки управления, лицу, принимающему решение необходимо иметь правильное представление об источниках возникновения рисков, знание основных взаимосвязей между характеристиками деятельности банка и состоянием внешней экономической среды. Сказанное в равной степени относится как ко всей совокупности рисков, так и к их отдельным видам. Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться современному банку, наряду с кредитным риском и риском ликвидности, является процентный риск (риск процентной ставки). Работа по управлению последним представляет собой одно из стратегических направлений любого банка. Нередко от умения банка управлять риском процентной ставки зависит само его существование – даже если у банка вообще отсутствуют проблемы с возвратностью вложенных средств (коммерческих и межбанковских кредитов), что, конечно, маловероятно.

Управление процентным риском является одним из важнейших звеньев управления банком в целом. Поэтому необходимо представить полную картину отношений и связей, возникающих при управлении процентным риском, определить область применимости различных методик управления им. Данная проблема является еще недостаточно теоретически разработанной и, как следствие, не всегда решается на практике. Дело в том, что по своей сущности процентный риск приобретает заметное влияние на деятельность банков только в условиях стабильной экономики, развитой инфраструктуры финансового рынка и, как следствие, жесткой конкуренции. В неустойчивой же экономике, при высокой инфляции, банки обычно перекладывают процентный риск на клиентов, устанавливая большую разницу между ставками привлечения и размещения. Тем самым снижается платежеспособность клиентов, и, соответственно, увеличивается риск ликвидности банков. Однако в последнее время повысился интерес российских банкиров к процентному риску. Особенностью этого вида риска является то, что он по своей сути, требует сложных математических методов для охвата всех источников его возникновения, правильного измерения и адекватного реагирования. В настоящее время существуют известные методики управления процентным риском в сфере рынка ценных бумаг, которые могут быть использованы при управлении процентным риском в банке. Необходимо отметить, что до настоящего времени основной проблемой российских банков была проблема кредитного риска. Слабо развитая правовая база и недостаточно проработанные механизмы кредитования вели к существенным потерям. Со временем были разработаны методики, позволяющие с высокой степенью надежности проводить кредитные операции. Кредитные риски у разных банков постепенно сглаживаются. Поэтому в настоящее время главным направлением повышения эффективности работы банка является совершенствование его управления в целом. К такому управлению, в первую очередь, относится управление процентным риском. Именно от качественного управления им зависит сегодня конкурентоспособность и стабильность деятельности банка. Этим и обуславленна актуальность выбранной темы.

Целью работы является исследование управления процентным риском ИАБ “Диг Банк” (ОАО) и условия применимости методик управления процентным риском в коммерческом банке.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить сущность, особенность банковских рисков и место процентного иска в системе рисков;

2. Определить теоретические основы использования различных методик оценки роцентного риска в коммерческом банке;

3. Изучить существующие методики оценки и управления процентным риском;

4.Проанализировать финансово-хозрасчетную деятельность ИАБ “Диг Банк ” (ОАО)

5. Выявить пути совершенствования и эффективность отдельных методик управления процентным риском.

...

ГЛАВА I. Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности. ... 6

1.1. Банковские риски. Их виды и особенности. ... 6

1.2. Цели и задачи управления банковскими рисками ... 14

1.3. Система управления банковскими рисками. ... 17

1.4. Факторы процентного риска. ... 24

1.5. Основные формы процентного риска. ... 27

ГЛАВА 2. Анализ финансово - хозрасчетной деятельности ИАБ “Диг Банк” (ОАО) за 2005-2007гг. 30 ...

2.1. Анализ основных операций, осуществляемых ИАБ “Диг Банк” ( ОАО). ... 30

2.2 Анализ состава и структуры активов и пассивов баланса банка за 2005-2007гг. ... 37

ГЛАВА 3. Методы совершенствования управления процентными рисками в коммерческих банках. ... 42

3.1. Современные методики измерения процентного риска. ... 42

3.2. Применение эффективной методики управления процентным риском на примере ИАБ “Диг Банк” (ОАО) ... 51

Заключение ... 57

Список использованной литературы ... 60
...
42 источника

+ Необходимые приложения


-
Price: 10 points
Получить консультацию ...

Последнее сообщение еще не прочитано

Просмотрено.

Вам пишут ...

Соединение с оператором ...
Напишите нам. Мы онлайн!