Name
Sizekb
Name
(Sizekb)

Контрольная .  2011
Эконометрика. Практикум по решению задач. Вариант 4 (3 задачи)

Вариант 4. Полное решение

Задача 1.

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд.руб.) от ряда факторов: 2 – номинальная заработная плата, руб.; Х3 – денежные доходы населения, млрд.руб.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Месяц Y X1 X2 X3 X4
1 72,9 42,1 988 117,7 6,026
2 67,0 36,7 1000 123,8 6,072
3 69,7 37,9 1059 126,9 6,106
4 70,0 39,1 1040 134,1 6,133
5 69,8 39,6 1047 123,1 6,164
6 69,1 39,6 1122 126,7 6,198
7 70,7 38,8 1110 130,4 6,238
8 80,1 44,9 1052 129,3 7,905
9 105,2 42,9 1112 145,4 16,065
10 102,5 41,5 1123 163,8 16,010
11 108,7 46,9 1164 164,8 17,880
12 134,8 50,6 1482 227,2 20,650
13 116,7 48,3 1167 164,0 22,600
14 117,8 46,7 1199 183,7 22,860
15 128,7 50,4 1385 195,8 24,180
16 129,8 51,9 1423 219,4 24,230
17 133,1 54,2 1472 209,8 24,440
18 136,3 54,6 1626 223,3 24,220
19 139,7 54,4 1618 223,6 24,190
20 151,0 54,9 1608 236,6 24,750
21 154,6 57,0 1684 236,6 25,080
22 160,2 58,1 1716 248,6 26,050
23 163,2 63,1 1785 253,4 26,420
24 191,7 68,0 1808 351,4 27,000

Задание:

1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

3. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Упорядочите факторы по степени влияния на оборот розничной торговли?

4. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

5. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

6. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?

Решение:

...

Задача 2.

По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt. (0,06)       (0,04)          (0,04)         (0,03)

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. R2 = 0,99.

Задание:

1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3. Определите величину среднего лага и медианного лага.

Решение:

...

Задача 3.

Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:

... система из трех уравнений ...

где:    Qtd – предложение товара в период  t,

           Qts – спрос на товар в период  t,

           Pt – цена товара в период  t,

           Pt-1 – цена товара в период  t-1,

           It – доход в период  t.

Задание:

  1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
  2. Запишите приведенную форму модели.
  3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Решение:

...




Список литературы ... 11
Price: 30 points
Получить консультацию ...

Последнее сообщение еще не прочитано

Просмотрено.

Вам пишут ...

Соединение с оператором ...
Напишите нам. Мы онлайн!