Name
Sizekb
Name
(Sizekb)

Диплом .  2009
Кризисные явления в мировой банковской системе и меры по ликвидации их последствий
ВВЕДЕНИЕ ... 5

Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.

Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.

Банки играют огромную роль в дальнейшем углублении и совершенствовании рыночных отношений в стране. В настоящее время как аксиома воспринимается тот факт, что развитие рыночных отношений, базирующихся на свободной конкуренции, немыслимо без разнообразного и качественного предоставления субъектам рынка банковских услуг.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших и в тоже время сложных задач экономической реформы в России. Именно банковская система при правильном управлении и устранении всех сдерживающих ее развитие проблем может стать ведущим звеном в осуществлении экономической политики, обеспечивающей экономический рост.

Банковская система непосредственным образом связана с экономикой страны и негативные тенденции в экономике закономерным образом отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике.

В наиболее общем виде банковский кризис можно определить, как неспособность банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны. Мировой опыт банковских кризисов обширен. В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей его в той или иной мере.

Последствия, которые влекут за собой как валютные, так и банковские кризисы, делают актуальными проблемы, посвященные изучению факторов, являющихся предпосылкой для нарастания негативных тенденций в банковском секторе, выявлению и изучению непосредственных причин современных банковских кризисов, форм их проявления и последствий, а также для выработки адекватных программ антикризисного регулирования банковской деятельности.

Цель данной работы – изучить причины и факторы возникновения современных банковских кризисов и возможности их прогнозирования с использованием элементов математического моделирования.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть причины и факторы современных банковских кризисов, а также их типы и формы;

- ознакомиться с элементами банковского кризис-менеджмента;

- проанализировать развитие банковской системы России во время кризиса;

- рассмотреть особенностей развития банковских кризисов в мировой практике;

- ознакомиться с подходами к прогнозированию банковских кризисов.

Объектом практического исследования является состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных отношений.

...

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ... 7

1.1. Причины и факторы банковских кризисов ... 7

1.2. Типы и формы банковских кризисов ... 15

1.3. Сущность банковского кризис-менеджмента ... 17

2. АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ ... 27

2.1. Анализ кризисных явлений банковской системы Российской Федерации ... 27

2.2. Мировые банковские кризисы ... 36

2.3. Современный мировой кризис: закономерность или выдумка. ... 44

2.4. Предполагаемые последствия современного экономического кризиса ... 62

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ... 67

Заключение ... 77

Учитывая развивающийся характер российской экономики, вопросы исследования банковских кризисов будут еще долго оставаться актуальной темой для исследования.

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов.

Причины и факторы банковских кризисов чрезвычайно разнообразны, однако можно выделить следующие основные: либерализация внешнеэкономических отношений и отсутствие макроэкономического регулирования банковского сектора, спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков, чрезмерная кредитная экспансия, инфляция, резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок и т.д.

Выделяют следующие формы банковских кризисов: латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать, открытая форма кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков, системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы.

Характеризуя кризисные моменты в развитии банковской системы Российской Федерации, следует отметить кризис 1998 г. Взрыв прежней системы финансовых потоков, произошедший 17 августа 1998 г., образован тремя ключевыми событиями: единовременной масштабной девальвцией рубля, дефолтом по внутреннему государственному долгу, «дефолтом» по корпоративным долгам. Его краткосрочные последствия для банковской системы: масштабные потери банков, обусловленные девальвацией рубля.

Формально к моменту кризиса, по балансовым операциям банки в среднем имели длинную валютную позицию (превышение валютных требований над обязательствами). Объем потерь банков в результате неплатежей внутренних заемщиков по валютным кредитам составил более 20 млрд. руб. Другой причиной крупных убытков банковского сектора в момент девальвации стала его значительная - около 7 млрд. долл. - чистая валютная задолженность по срочным операциям перед нерезидентами. Здесь масштабные убытки банков были вызваны аналогичными причинами.

Наблюдался массированный отток средств со счетов клиентов и вкладчиков в наличный оборот, интенсивная миграция клиентуры между банками. Следствием стало быстрое падение ликвидности банков и объема мобилизуемых ими ресурсов. Чистый отток средств со счетов физических лиц составил 18% по рублевым и 30% по валютным (август-сентябрь), по валютным счетам юридических лиц - 20% (август).

В результате кризиса были демонтированы все основные кругообороты и механизмы, ранее обеспечивавшие банковской системе расширение кредитных ресурсов, мобилизацию доходов и балансирование рисков.

Можно констатировать, что для «нового 1998-го» на современном этапе развития экономики нет никаких помех. Банковская система РФ вполне может обанкротиться, если ей просто не дадут перекредитоваться на Западе. Это может случиться из-за кризиса ликвидности в мире. Но может стрястись и по иной причине. Банки РФ набрали огромный объем займов – 130 миллиардов долларов. В основном это «короткие деньги», поэтому платежи по кредитам в 2009 году составят 48 миллиардов. При этом общая задолженность крупных компаний в РФ (среди которых – и «Газпром», и «Роснефть») составляет около 120 миллиардов долларов.

Наиболее значительные мировые банковские кризисы начала ХХI века выглядят следующим образом:

Турция, 2000–2001. Банкротство трех крупных государственных банков, кризис ликвидности в банковской сфере, отток спекулятивных средств с национального финансового рынка, девальвация лиры на 40% за первые три месяца.

Аргентина, 2001–2002. С начала 1990-х годов Аргентина была полигоном экономических реформ для МВФ, МБРР и других международных институтов и даже ставилась в пример прочим развивающимся странам в качестве «экономического чуда». С началом кризиса рухнул курс песо, были заморожены счета в банках, начался массовый отток капиталов за рубеж, президент и правительство были отправлены в отставку.

Бразилия, 2002. Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.

Как показывает практика кризисные явления в банковской сфере присуще не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.

Началом кризиса можно считать лето 2007 года. Осенью о серьезных потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!

Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики и прочими разрушительными последствиями.

С целью минимизации потерь от кризисов в банковской сфере и предотвращения кризисных явлений, актуальным является разработка методик ранней идентификации финансовых кризисов. Поиск факторов, играющих важную роль в формировании кризисной ситуации на финансовом рынке (лидирующие индикаторы кризиса), с помощью эконометрических методов исследования активно начался в 1990-ые годы.

Было разработано три разных подхода к определению факторов кризисов. Первый подход состоит в выявлении с помощью стандартной регрессионной техники (OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов.

Другие два метода, одинаково пригодны ...
...




Список литературы ... 80
...
3. Балабанов А.И., Боровкова В.А. Банки и банковское дело. – СПб.: Питер, 2007. – 448с.
4. Банки и банковское дело / Под редакцией д.э.н. проф. И.Т. Балабанова. - Спб.: «Пи-тер», 2003. - 256с.
5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: «Финансы и статистика», 2003. – 672с.
6. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2007. – 344с.
7. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2005. – 751с.
8. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 591с.
9. Бодагов К.Ю. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка. – Ставрополь: СФЭИ, 2003. – 54с.
10. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы // Деньги и кредит. - 2003. - №8.
11. Брюков В. Четыре сценария банковского кризиса // Банковское обозрение. – 2004. - №2.
12. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. - М: Ось-89, 2005. – 256с.
13. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2007. – 430с.
14. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: «Финансы и статистика», 2001. – 521с.
15. Деятельность коммерческих банков / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калырина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
16. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. - 496с.
17. Жуков Е.Ф. Тенденции развития банковского сектора в 2006 году // Финансы и кредит. – 2007. - №4. – С. 11-14.
18. Жуков Е.Ф., Печникова А.В., Стародубцева Е.Б. и др. Банковское законодательство: Учебное пособие для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 303с.
19. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 575с.
20. Зверев О.А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2004. – № 18. – С. 6-9.
21. Зражевский В.В. Принципы оптимизации управления финансовыми потоками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2001. – №7. – С. 21-25.
22. Кобяков А., Хазин М. Закат империи доллара и конец Pax Americana. - М.: Изда-тельство «Вече», 2003 - 368с.
23. Ковалев А. Актуальные вопросы банковского кризис-менеджмента // Финансовый директор. – 2007. - №11. – С. 13-17.
24. Костерина Т.М. Банковское дело - М.: «Маркет ДС», 2003. – 249с.
25. Куршакова Н. Банковский маркетинг - СПб: «Питер», 2004. – 192с.
26. Лаврушин О.И. Банковские операции. – М.: КноРус, 2007. – 384с.
27. Лаврушин О.И. Банковские риски. – М.: КноРус, 2007. – 232с.
28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования. – М.: КноРус, 2007. – 256с.
29. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. – 656с.
30. Мартынова Т. Инфляция, ипотечный кризис США и рост доходов граждан // Банковское обозрение. – 2008. - №1 (103).
...
53 источника

+ Все 8 приложений ... 84
Price: 10 points
Получить консультацию ...

Последнее сообщение еще не прочитано

Просмотрено.

Вам пишут ...

Соединение с оператором ...
Напишите нам. Мы онлайн!